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【珞珈经管创新论坛】第102期:加拿大阿尔伯塔大学胡耀忠教授来院讲学
时间:2024-07-05    点击数:

7月3日下午,加拿大阿尔伯塔(Alberta)大学世纪讲座教授、美国统计研究院会士胡耀忠教授受邀来院开展主题为Jump Models with Delay--Option Pricing and Logarithmic Euler-Maruyama Scheme(具有时滞的跳跃模型——期权定价与对数EM算法)的学术讲座,学院多位师生参加论坛。论坛由王先甲教授主持。

胡耀忠教授对Black-Scholes期权价格公式进行拓展,深入研究了考虑时滞的带跳过程,从理论层面,证明了随机微分方程解的存在性、唯一性和正性。将该方程用于模拟金融市场中风险资产的价格变动,得到了欧式期权价格的Black-Scholes公式和对冲组合。求解出最后一个延迟期的期权定价。对于其他时期的解,使用蒙特卡罗方法进行数值模拟。对于如何模拟带有跳的含时滞随机微分方程,胡耀忠教授团队提出对数Euler-Maruyama算法进行逼近,并证明所有逼近值都保持为正,且给出该方法的收敛率。

讲座过程中,胡教授与现场师生深入讨论和交流了关于模型含义、管理学启示、可拓展方向与拓展可解性等问题。胡教授思维严谨、视角独特、解答细致,为在场师生开拓了学术视野,为学科交叉发散了研究思路,与会师生收获颇丰。最后,王先甲教授对此次学术论坛进行总结,对胡教授精彩分享表示感谢。

胡耀忠教授自1982年起开始从事系统科学、随机分析等领域的研究,1984年从中国科学院武汉数学物理研究所硕士毕业后,留在所里工作,于1992年在法国取得博士学位。先后从师我国著名数学家李国平院士和法国著名概率学家P.A.Meyer教授。在概率统计,随机系统理论及其在金融、工程、量子物理等领域中应用的研究上取得一系列有重要学术影响的国际公认的成果,在概率统计领域一流期刊发表论文180多篇。胡胡耀忠教授现为加拿大阿尔伯塔(Alberta)大学任世纪讲座教授,2015年当选美国统计研究院会士(Fellow of Institute of Mathematical Statistics)。

(通讯员:刘美雯、何天润;摄影:卢彦璋;审核:王先甲、黄敏学)