7月4日上午9:30-12:00，珞珈经管青年论坛第418期——保险与精算论坛在学院成功举行。本次论坛邀请到了加拿大卡尔加里大学数学与统计系的姜文骏老师进行学术报告，题目为“Revisiting the VaR-based optimal reinsurance design under adverse selection（重新审视逆向选择下基于VaR的最优再保险设计）”。保险与精算系的XIONG HENG老师担任论坛主持人，同时吸引了多位师生积极参与。

姜文骏老师首先从再保险公司追求期望收益最大化的目标出发，基于Borch和Arrow提出的赔付函数以及其他经典函数，探讨了针对同一市场中存在垄断性再保险公司以及两类不同保险公司的再保险设计问题。该研究的创新之处在于不对赔付函数做任何参数化的假设，并允许不同类型的保险公司采用不同的置信水平；不限制于止损函数，并且VaR不是凸型失真风险度量。姜老师进一步阐述了在信息不对称情况下，最优再保险赔付函数仍然是单层形式，并且不包含保险公司风险VaR值额外的损失。此外，最优合同依赖于保险公司的理性约束，对风险降低有不同要求可能导致不同约束条件的主导作用。在“慷慨分配”假设下，保险公司的盈利性可以得到保证，且合同菜单的设计不受逆向选择的影响，其主要结果可扩展到具有任意数量保险公司的市场。最后，姜老师提出了未来研究的方向，包括进一步考虑再保险人和保险人对损失分布存在的异质信念、再保险人的非线性目标函数以及考虑竞争市场而非垄断市场的情况。

在报告中，姜老师主要探讨了在垄断市场中再保险公司如何在信息不对称情况下设计再保险合同，具有重要现实意义。与会的师生们表现出了浓厚的兴趣，与姜老师展开了互动和热烈讨论。此次论坛得到了2023年武汉大学创新创业中心建设项目“《保险科技》产学共建课程”的支持。

姜文骏，加拿大卡尔加里大学数学与统计系助理教授，博士生导师。研究领域主要包括最优（再）保险，风险分摊，风险度量，精算建模。在运筹学顶级期刊European Journal of Operational Research及四大精算顶尖期刊（Insurance: Mathematics and Economics、ASTIN Bulletin、North American Actuarial Journal、Scandinavian Actuarial Journal）上发表十余篇文章。

（通讯员：李靖仪；审核：XIONG HENG、彭琼）