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珞珈保险论坛第21期:加拿大滑铁卢大学统计与精算系陈建成教授来我院讲学

  2019年1月7日上午,由保险与精算系主办的第二十一期珞珈保险论坛在学院A321举行,来自加拿大滑铁卢大学的陈建成教授为我院师生带来了题为“Investment Strategy: Naive vs Sophisticated”的专题讲座。讲座由保险与精算系王正文副教授主持,潘国臣副教授、部分博士、硕士和本科生全程聆听讲座并向陈建成教授积极提问。

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  讲座的主要内容是陈建成教授以他近年来的研究经验向大家介绍了一种新型的更为简单的有效投资组合策略。讲座主要从研究背景、主要问题、研究方法和初步结论四个方面展开。在研究背景部分,陈教授首先向大家阐述了投资组合的基本概念,并介绍了1952年哈里马科维茨提出的均值 - 方差有效投资组合理论,在该理论框架下,投资者有两种最优的且目标一致的投资策略,分别为最优期望回报和最低风险水平,模型中还加入投资者的风险偏好指标,最终呈现出投资组合策略的有效边界;紧接着是主要问题部分,陈教授提出了上述投资组合理论的优缺点。该理论的问题在于,使用该理论模型需要历史数据的支持,某些资产因为成立时间晚,没有历史数据因而无法测量,并且历史数据将不可避免的具有误差,此外,一旦组合中某项资产的最小投资比重发生细微变化,都会较大程度影响模型的结果;因此,陈教授基于该理论和前人的经验,提出了一种新的简单的投资策略模型。接着陈教授分三步介绍了这一投资模型:确定资产偏好、在资产组合中确定某几种资产进行投资、明确修改过的资产投资权重,通过这三步选择有效的资产投资组合。最后,陈教授使用美国数据进行实证研究,研究结果表明,该投资策略相较于Naive Strategy或 Sophisticated Strategy要更加有效。

  陈建成博士现任加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo)统计与精算系教授,加拿大风险管理定量分析首席教授,印度尼西亚风险管理、经济可持续性和精算科学发展首席精算顾问,Waterloo保险、证券与数量金融研究所副主任,中央财经大学中国精算学研究所所长,发表了多篇金融和精算学的高水平学术论文,曾获得多项学术奖励,包括1996-1997年度的Redington Prize、2001和2003北美精算杂志年度奖。他与Phelim Boyle和Corwin Joy合作完成的成果,被北美精算师协会投资委员会评为50年来在投资领域最有贡献的7篇论文之一。(通讯员:王百川;审核:王正文)

发布时间:2019-01-15 09:45:39 浏览人数:
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