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长江论坛第100讲:吴俊杰“行为计算与金融科技”

     2019年6月7日(周五)上午10点长江论坛第一百讲在武汉大学经济与管理学院B249举行。此次讲座邀请了北京航空航天大学经管学院研究员、博士生导师、北航人工智能学院、网络空间安全学院兼职教授、教育部青年长江学者吴俊杰教授进行了题为“行为计算与金融科技”的演讲。经济与管理学院党委书记杜晓成、经济与管理学院副院长方德斌、信息资源研究中心主任马费成以及部分师生参加了讲座交流。金融系副主任余静文主持此次讲座,讲座开始前,杜晓成书记代表武汉大学向吴俊杰教授颁发了“长江论坛主讲人”纪念牌。

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首先,吴俊杰教授介绍了行为计算的基本概念。人类所处的世界是不断演化的,然而相关研究表明,在不断演化的世界中,人类的行为具有可预测的模式,人类移动行为的可预测性高达93%。因此,通过计算来对人类行为进行认知和预测具有理论的可行性。传统的行为计算方法有问卷调查、案例研究和田野实验,尽管这些方法能够研究行为背后的隐含变量,但都存在着样本太少的问题。吴俊杰教授引用了从个人通信网络推测其财富状况等四个案例展示了行为计算的最新研究成果和应用,并且展示了自己利用微博数据对用户情绪的研究。
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之后,吴俊杰教授介绍了行为计算的主流模型及其在金融科技方面的应用。在学术研究方面,吴俊杰教授利用网络度量个股关联关系,从而从网络特征上发掘了不易观察到的股票关联关系特征,进而探讨了市场关联结构是否能够对市场风险特征提供更多的信息。结果发现,对关联关系和市场关联结构驱动因素的探讨不仅能回答资产定价问题,还能揭示投资者行为。吴俊杰教授还探究了股评情绪对股票市场的影响力和预测力以及利用互联网广告识别和预警企业经营风险等问题,分别发现小时频率股评情绪能改善预测精度、提前两个小时的股评情绪包含有效预测收盘价的信息;互联网非显性广告特征对企业经营风险不仅有截面上的识别能力还有预测能力。在实际应用方面,行为计算对于金融监管也有着重要作用,如行为计算的应用对全国非法集资监测平台、债券风险感知与分析系统的完善有着重要作用。可以预见,行为计算在金融方面的应用无疑会对金融学研究以及金融科技的发展产生鼓舞人心的作用。
吴俊杰教授旁征博引、充满激情的演讲,使现场参加讲座的老师们和同学们感受到学术前沿动态和创新学术思想。现场师生就行为计算相关方面的研究与吴俊杰教授进行了热烈而深入讨论,现场互动气氛活跃。
吴俊杰教授长期从事数据挖掘与机器学习研究,在社会、城市、金融计算等领域有丰富应用。共主持国家重点研发、863、国家自科重点等项目三十余项,研发的人物画像、投票预测等平台系统在国家有关部委落地成为示范大数据系统。近年来在国际顶级期刊和会议,如ISRTKDEKDD等发表论文近三十篇,获国家发明专利授权七项。获国家自然科学基金委杰出/优秀青年基金、教育部青年长江学者、全国百篇优秀博士学位论文、中国电子学会技术发明一等奖、中国商业联合会科技进步一等奖等。
(通讯员:惠天宇;审稿人:余静文)

 

发布时间:2019-06-10 10:04:38 浏览人数:
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