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金融系举办第35期“珞珈金融论坛”:中科院张新雨副研究员来我院讲学

  2016年4月11日,由金融系主办的“珞珈金融论坛”第35期在学院B127教室举行。本期我们请到了中国科学院数学与系统科学研究院/中国科学院预测科学研究中心副研究员张新雨为大家做了以“Spatial Weights Matrix Selection and Model Averaging for Spatial Autoregressive Models”为题的学术报告。

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  空间计量经济学是依靠空间权重向量来说明其交叉相互关系的。但是,空间权重矩阵可能是非奇异的。本文通过使用Mallows型的惩罚准则来建立一个选择空间权重矩阵的模型。张研究员证明但真实矩阵不在候选矩阵当中,在最小化二次损失的标准下,这个选择过程是逐步接近最优的。否则,这个过程可以选出最优矩阵。接下来,张研究员又通过平均这些模型来减小二次损失。本研究一样对存在异方差的,空间滞后,空间错误的空间模型进行空间权重矩阵的选择。蒙特卡洛实验显示目标过程有着令人满意的有限样本表现。最后他们将模型选择和模型平均运用到中国古代粮食价格的测算中去。

  张新雨,目前是中国科学院数学与系统科学研究院/中国科学院预测科学研究中心、副研究员。研究方向是:金融数学与计量经济学。2005年本科毕业于中央财经大学,2010年博士毕业于中国科学院数学与系统科学研究院。2013年1月至2014年5月在美国德州农工大学从事博士后研究。主持自科优秀青年基金项目、自科面上项目、自科青年项目等。论文发表在Journal of Econometrics(四篇)、Annuals of Statistics等期刊上。

发布时间:2016-04-14 08:56:01 浏览人数:
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