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珞珈保险论坛第2期:滑铁卢大学Ken Seng Tan教授来我院讲学

  2016年4月9日上午,由保险与精算系系主办的第二期珞珈保险论坛在学院第三会议室举行,加拿大滑特卢大学(University of Waterloo)统计与精算系教授,加拿大风险管理定量分析首席教授,Waterloo保险与定量金融研究所副主任,教育部长江学者讲座教授Ken Seng Tan博士为我院师生带来了题为“Mortality-linked Securities: Pricing and Applications”的专题讲座。我院保险系杨琛老师主持了本次活动,王正文老师也参加了本次讲座并进行了深入的学术交流,保险系部分博士、硕士和本科生全程聆听讲座并向Ken Seng Tan教授积极提问。

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  Ken Seng Tan教授的讲座主要从健康保险产品出发,介绍长寿风险及其带来的社会压力,并提出了从资本市场出发的解决方案及其定价的基础原理。长寿风险 (Longevity Risk)可以将其理解为是当生存年龄超过预期年龄后所带来的风险。Ken Seng Tan教授介绍了目前保险公司三种主要的应对长寿风险的方法,包括自然对冲,打包转移分出,以及新兴的将风险转移给资本市场来承担(MLS)的方案。其中,Ken Seng Tan教授详细讲解了将风险转移给资本市场承担(MLS)的定价及应用问题,以世界著名再保险公司瑞士再保险公司的Mortality Bond产品为例,指出在给定价格情况下,以双方的效用为框架,反向构建供给与需求曲线,寻找最优的定价策略与成交量。其研究结果表明:MLS是死亡风险资本化市场化的理论模型,它给出了一个全方位的需求和供给曲线,且包含着关于死亡率的敏感性分析,在考虑基差风险的情况下,MLS模型是较易实现并且有效的。

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  Ken Seng Tan教授理论功底深厚,数理计量研究方面造诣极高,辅以详实的实践产品介绍,讲述过程深入浅出,幽默风趣,引人深思。在讲座过程中,Ken Seng Tan教授更是主动与同学们互动,针对同学们不时提出的问题与见解,给予耐心的解答。

  会后,同学们与Ken Seng Tan教授就精算课业生活等问题进行了热烈的讨论,参加讲座的师生也各自表达了对Ken Seng Tan教授此番授课的谢意。

  Ken Seng Tan博士现任加拿大滑特卢大学(University of Waterloo)统计与精算系教授,加拿大风险管理定量分析首席教授,Waterloo保险与定量金融研究所副主任,教育部长江学者讲座教授,发表了多篇金融和精算学的高水平学术论文,曾获得多项学术奖励,包括1996-1997年度的Redington Prize、2001和2003北美精算杂志年度奖。他与Phelim Boyle和Corwin Joy合作完成的成果,被北美精算师协会投资委员会评为50年来在投资领域最有贡献的7篇论文之一。(通讯员:樊政元)

发布时间:2016-04-11 10:22:48 浏览人数:
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