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陈昕韫
金融系助理教授
Email: xinyun.chen@whu.edu.cn
电话:+86-27-68753141
博士,运筹学,美国哥伦比亚大学(2009—2014年)
硕士, 运筹学, 美国哥伦比亚大学 (2009—2010年)
学士, 基础数学, 北京大学 (2005—2009年)

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学术经历

 助理教授,武汉大学,经济与管理学院,20161至今

 助理教授美国纽约州立大学石溪分校应用数学与统计系,20141—20161

 

主要研究领域

 金融工程:市场微观结构,指令驱动市场

 运筹学:排队论

 应用概率论:蒙特卡罗方法,随机过程极限理论

 

科研成果

 

国际期刊论文

 Two-parameter Sample Path Large Deviations for Infinite Server Queues, with Jose Blanchet and Henry Lam (2014). Stochastic Systems 4:206-249

 Steady-state simulation of reflected Brownian motion and related stochastic networks, with Jose Blanchet (2015). Annals of Applied Probability 25:3209-3250

 ε-Strong Simulation for Multidimensional Stochastic Differential Equations via Rough Path Analysis, with Jose Blanchet and Jing Dong (2017). Annals of Applied Probability 27: 275-336.

 Does the T+1 Rule Really Reduce Speculation? Evidence from Chinese Stock Index ETF with Yan Liu and Tao Zeng (2018), Accounting and Finance 57:1287–1313.

 Many-server Gaussian limits for overloaded non-Markovian queues with customer abandonment, with A. Korhan Aras and Yunan Liu, Queueing Systems: Theory and Applications, forthcoming.

 Perfect Sampling for Generalized Jackson Networks, with Jose Blanchet, Mathematics of Operations Research, forthcoming.

国际会议论文

 Exact gradient simulation for stochastic fluid networks in steady state. Simulation Conference (WSC), 2014 Winter (Vol.2015, pp.586-594). IEEE.

 Modeling inter-trade durations in the limit order market, with Jianzhao Yang, Zhicheng Li and Haipeng Xing. 2016 Symposium of the International Chinese Statistical Association Series: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 57. Springer-Verlag, New York.

 

科研项目

 美国国家科学基金会National Science FoundationCMMI 1538102: Collaborative Research: Perfect Simulation of Stochastic Networks8.4万(美元),主持,2015-2018

 

获奖与荣誉

 第十五届中国金融工程学年会优秀论文二等奖,2016

 Excellence Award in Teaching, 纽约州立大学石溪分校,2015

 Class 88 Scholarship, 哥伦比亚大学,2012

发布时间:2016-03-24 08:58:22 浏览人数:
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