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景林珞珈金融论坛第71期

  题目:Closed-form Implied Volatility Surfaces for Stochastic Volatility Models

  报告人:李辰旭,北京大学光华管理学院副教授、博士生导师

  时间:2017年9月29日(周五) 13:30 ~ 15:00

  地点:经管院B228

  报告摘要如下:

  This paper explores the link between stochastic volatility models and implied volatility data. We develop a closed-form bivariate expansion of the shape characteristics of the implied volatility surface generated by a stochastic volatility model. This makes it possible to analyze the impact of the various parameters and/or structures of a stochastic volatility model on the implied volatility surface. Conversely, we also construct an "implied stochastic volatility model" designed to fit by construction the implied volatility data.

  报告人简介:

  李辰旭博士,北京大学光华管理学院副教授,博士生导师,主要从事金融计量和金融工程等专题研究。多项研究成果已成功发表在Annals of Statistics,Journal of Econometrics, Mathematics of Operations Research,Mathematical Finance等重要学术期刊。其研究成果于2015年荣获全国第七届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)。作为研究的实践,参与金融机构的衍生品定价与量化交易模型的开发和改进。2004年获中国科学技术大学数学学士学位,2010年获美国哥伦比亚大学博士学位。他兴趣广泛,对文化艺术特别是钢琴演奏及钢琴艺术鉴赏和研究拥有诚挚的热爱。

发布时间:2017-09-22 08:50:27 浏览人数:
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