【摘要】互联网保险从支付方式来看可以分为消费型及返还型两类。本文以具备复杂而且典型期权结构的防癌险为例，通过MonteCarlo数值模拟和无套利分析方法，得到了一个能够给具备复杂路径依赖期权结构消费型保险产品定价的一般框架。通过将该定价框架应用于一系列具备不同保障期和保额简化的防癌险合约，我们发现理论定价符合实际产品价格区间，同时还验证了该框架具备高效定价能力。研究还表明在对数值模拟设定、定价方程的参数及形式进行调整之后，这个定价框架同样适用于返还型互联网保险产品。最后，由于这种基于数值模拟的定价框架具备高度灵活性和可拓展性，因而能够很好的应用于各种条款多变形式各异的保险产品。本文提出的定价框架适用于对越来越高度细分和定制化的互联网保险产品定价。
【关键词】互联网保险；期权定价；蒙特卡罗模拟
（原文刊于《保险研究》2016.5）