欢迎光临武汉大学经济与管理学院!
English Version设为首页加入收藏联系方式
助理教授 首页 - 师资队伍 - 全职教师 - 保险与精算系 - 助理教授 - 正文
杨琛

杨 琛
保险与精算系
Email: cyang244@whu.edu.cn
电话:+86-27-68755120
博士,统计学,加拿大西安大略大学 (2011—2015年)
硕士, 统计学, 美国密歇根州立大学(2009—2011年)
学士, 数学, 上海交通大学 (2004—2008年)



教学和研究领域  

教学课程:风险管理(本科,54课时),保险精算个案研究(硕士,36课时),保险精算(硕士,54课时)  

研究领域:破产理论,公司金融,投资组合管理,巨灾保险。  

学术经历  

保险与精算助理教授,武汉大学,201511至今  

统计与精算助教加拿大西安大略大学,20119—20158  

 

主要论文及书籍(近五年或过去十年较有社会影响力的)  

国际期刊论文  

Yang Chen, Jiang Wenjun, Wu Jiang, Liu Xin, and Li Zhichuan (Frank), “Clustering of financial instruments using jump tail dependence coefficient”, Statistical Methods and Applications, forthcoming.  

Sendova Kristina P., Yang Chen and Zhang Ruixi, “Dividend Barrier Strategy: Proceed with Caution”, Statistics and Probability Letters, Vol. 137, 2018, pp. 157-164.  

Dang Chongyu, Li Zhichuan (Frank), and Yang Chen, “Measuring firm size in empirical corporate finance”, Journal of Banking and Finance, Vol. 86, 2018, pp. 159-176.  

Yang Chen, Sendova Kristina P., and Li Zhong, “On the Parisian ruin of the dual Lévy risk model”, Journal of Applied Probability, Vol. 54, 2017, pp. 1193-1212.  

Li Zhong, Sendova Kristina P., and Yang Chen, “On a perturbed dual risk model with dependence between inter-gain times and gain sizes”, Communications in Statistics - Theory and Methods, Vol. 46(21), 2017, pp. 10507-10517.  

Yang Chen and Sendova Kristina P., “The discounted moments of the surplus after the last innovation before ruin under the dual risk model”, Stochastic Models, Vol. 30(1), 2014, pp. 99-124.  

Yang Chen and Sendova Kristina P., “The ruin time under the Sparre-Andersen dual model”, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 54, 2014, pp. 28-40.  

 

国内期刊论文  

田玲,孙宁杨琛基于CARA效用的帕累托最优地震指数保险设计,保险研究》,第期,17-31页,2018  

 

专业组织会员与资格证  

ASA(北美准精算  

 

特邀演讲与媒体报道  

On the threshold strategy for dividend payments under the dual model perturbed by diffusion. Annual Meeting of the Statistical Society Canada, June 2014, Toronto, Canada.