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李斌

李斌

教授、博导

金融系 (副主任、支部书记)

电邮:binli.whu@whu.edu.cn

网站:www.libinli.com

博士计算机,南洋理工大学2009 - 2013

学士经济学,武汉大学2004 - 2006

学士,计算机,华中科技大学(2002 - 2006


教学与研究领域

教学课程:投资学、金融科技

研究领域:金融科技、投资管理、机器学习

•  欢迎经济管理类和计算机、数学等理工科背景报考博士


学术经历

教授,武汉大学金融系,201811-至今

副教授,武汉大学金融系,201312-201811

访问学者,乔治城大学金融系,20201-20211

访问学者,加州大学圣地亚哥分校经济系,20171-20176

博士后、研究助理,南洋理工大学会计系,20133-201312


企业管理与实践经历

软件工程师,招商银行软件研发中心,20067-200812


主要研究成果

国际期刊论文

• Yang Bao, Bin Ke, Bin Li, Julia Yu, and Jie Zhang. “Detecting Accounting Frauds in Publicly Traded US Firms Using a Machine Learning Approach”, Journal of Accounting Research, 2020, 58(1), 199-235.

• Bin Li, Jialei Wang, Dingjiang Huang, and Steven Hoi. “Transaction Costs Optimization for Online Portfolio Selection”, Quantitative Finance, 2018, 18(8), 1411-1424.

• Bin Li, Di Zhang, and Yang Zhou. “Do Trend Following Strategies Work in Chinese Futures Markets?”, Journal of Futures Markets, 2017, 37(12): 1226 - 1254.

• Bin Li, Doyen Sahoo, and Steven Hoi. “OLPS: A Toolbox for On-Line Portfolio Selection”, Journal of Machine Learning Research, 2016, 17, 1-5.

• Bin Li, Steven Hoi, Doyen Sahoo, and Zhiyong Liu. “Moving Average Reversion Strategy for On-Line Portfolio Selection”, Artificial Intelligence, 2015, 222, 104 - 123.

• Bin Li, and Steven Hoi. “Online Portfolio Selection: A Survey”, ACM Computing Surveys, 2014, 36(3), 35:1-35:36.

• Bin Li, Steven Hoi, Peilin Zhao, and V. Gopalkrishnan. “Confidence Weighted Mean Reversion Strategy for Online Portfolio Selection”, ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2013, 7(1), 4:1-4:38.

• Bin Li, Peilin Zhao, Steven Hoi, and V. Gopalkrishnan. “PAMR: Passive Aggressive Mean Reversion Strategy for Portfolio Selection”, Machine Learning, 2012, 87(2), 221-258.

• Bin Li, Steven Hoi, and V. Gopalkrishnan. “CORN: Correlation-driven Nonparametric Learning Approach for Portfolio Selection”, ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2011, 2(3), 21:1-21:29.


国内期刊论文

李斌, 邵新月, 李玥阳. 机器学习驱动的基本面量化投资研究. 中国工业经济, 2019, (8), 61-79.

李斌, 冯佳捷. 中国股票市场的质量因子研究. 管理评论, 2019, 31(3), 14-26.

• 李斌,张迪,冯佳捷. “序列相关性在资产组合绩效改善中的作用. 管理科学, 2018, 31(4), 148-160.

李斌, 张迪, 唐松慧. 基于次梯度投影的在线泛投资组合选择策略. 管理科学学报, 2018, 21(3), 94-104.

李斌, 林彦, 唐闻轩. “ML-TEA: 一套基于机器学习和技术分析的量化投资算法. 系统工程理论与实践, 2017, 37(5), 1089-1100.


专著

Bin Li and Steven C.H. Hoi. “Online Portfolio Selection: Principles and Algorithms”, CRC Press, 2015.


软件著作权与专利

李斌, 许主洪, 陈腾飞. 基于在线机器学习的量化交易系统. 软件著作权, 登记号: 2014SR136799.


科研项目

国家自然科学基金面上项目:深度学习驱动的基本面量化投资研究,2020 - 2023, 主持。

• 国家自然科学基金青年项目:基于在线机器学习的组合算法交易策略研究,2015 - 2017, 主持

教育部人文社科青年项目:机器学习与技术分析融合视角下资产收益预测与投资组合策略研究,2018 - 2020,主持。

湖北省社科基金一般项目:基于互联网金融的反洗钱风险预警研究:网络借贷洗钱的视角,2016,主持。

教育部留学回国人员科研启动基金:基于机器学习的算法交易智能系统研究, 2015 - 2016,主持。

武汉大学人文社科青年学术团队建设项目:大数据驱动的投资管理研究团队, 2017 - 2019, 主持

上海期货交易所合作研究课题:基于微观视角的世界一流交易所研究,2019 - 2020,主持。

获奖与荣誉

人文社科青年学术团队负责人,武汉大学,2017

优秀青年学术骨干,武汉大学,2013

武汉大学经济与管理学院青年教师竞赛,二等奖,武汉大学,2018

武汉大学经济与管理学院教学贡献院长奖,优秀教师奖,2016

全国高校经管类实验教学案例大赛,二等奖,2016

武汉大学经济与管理学院青年教师竞赛,三等奖,武汉大学,2014


专业组织会员与资格证

特许金融分析师持证人(CFA Charterholder

国家“软件设计师”


学术服务

Neurocomputing期刊副主编(Associate Editor)

中国管理现代研究会管理与决策科学专委会委员、中国技术经济学会金融科技专委会委员、金融科技研究与教育五十人论坛青年成员

国家自然科学基金通讯评审专家、教育部学位与研究生教育发展中心评议专家

会议程序委员会委员: AAAI2020-2018; IJCAI2020,2018; ACML2020-2014

期刊审稿人:Management Science, Quantitative Finance, Artificial Intelligence, Journal of Machine Learning Research, Machine Learning, Journal of Artificial Intelligence Research, ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, Neural Networks, Neurocomputing, Information Science, Journal of Management Science and Engineering, Journal of Systems Science and Systems Engineering, 管理科学学报, etc.